O j2sdk tem um monte de ferramentas, mas é isso ai que vc está fazendo, notepad com linha de comando.
Algumas ferramentas gratuitas que vão facilitar muito a sua vida: Eclipse Netbeans
É só escolher uma.
vlw code, eu dei uma olhada no site da sun e vi que eles fornecem o Netbeans.
O Netbeans é uma ferramenta pra se usar em conjunto com o J2SDK ou é um substituto?
Cara, o JDK é independente de IDE. As IDEs do mercado utilizan-se do JDK. O Netbeans, Eclipse, JEdit, JCreator, IDEA, Websphere entre outros são apenas ferramentas de desenvolvimento as quais, por baixo, utilizam as ferramentas disponibilizadas pelo JDK, como compiladores, debugers etc.
Como você esta começando, aconcelho o JCreator (Windows), ou até mesmo o JEdit, muito bom este último, pois apenas facilitaram a compilação e adicionaram cores a seu código. IDEs mais completas serão interessantes mais adiante, para facilitar a sua vida, e não agora, onde você deve escrever muito código apra tornar-se familiarizado com a linguagem.
Eu utilizo o Netbeans e o Eclipse (as vezes), são muito bons mesmo, e de código aberto (e GRÁTIS ).