HashSet

Pessoal qual a idéia de se fazer isso:

....
Artista artista = new Artista();
artista.setCds(new HashSet());

......

Na classe Artista:
....
private Set cds = new HashSet();

É inicializar a Classe com nulo

Também não entendi. Cd´s já é um objeto HashSet() vazio, e você configura com outro HashSet vazio.
Considerando claro que o método setCds() configura a variável cds

[quote=Rafael Nunes]
Considerando claro que o método setCds() configura a variável cds[/quote]

Sim

Então é isso mesmo, cê tá configurando duas vezes a mesma variável com objetos iguais.