Onde encontrar um tutorial de LayoutFocusTraversalPolicy legal para estudar? Pois o que o Roger_rf indicou é em inglês e quando fiz a tradução não fico muito bom de entender não.
Se não me engano, a ordem de adição dos componentes é o que define a ordem do foco. Porém, dependendo do LayoutManager utilizado, não é possível alterar essa ordem sem modificar a posição dos componentes.