Como gerar um instalador

Pessoal,

eu preciso gerar um instalador do meu programa que foi feito em java, este programa será instalado em máquinas que utilizam Windows, Linux e Mac.
Alguém sabe me dizer como que eu faço?

Obrigada,
Valéria

Há várias opcões disponíveis:

http://izpack.org/ (livre)
http://www.ej-technologies.com/products/install4j/overview.html (pago)

Pesquisando verifiquei que é possível utilizando o jnlp, mas não entendi como funciona, alguém sabe me explicar?

JNLP refere-se a java web start, acredito que não deva ser o que procura, quanto a criar instaladores vc pode procurar por “installers” que são frees ou procurar um software mais profissional como o Install Shield.