Como criar um jar

como crio um arquivo jar para executar minha aplicação direto do ícone do jar

Para facilitar na geração do .jar pode utilizar uma IDE (Eclipse ou netbeans) que ja disponibilizam a opção de criação.
Depois é só mandar Bala.
Caso deseje criar manualmente existe aqui mesmo na sessão de tutoriais dicas bem interessantes!
Abraço

Se voce utiliza o NetBeans 5.5 é so apertar F11.
O .Jar vai ficar em uma pasta chamada “dist” dentro da pasta do teu projeto.