Carregamento de dados [Interface]

Boa tarde pessoal.

Então, eu fiz um aplicativo de trabalho final aqui para faculdade.
Um mini sistema de controle de banco, que salva as informações em arquivo.

Somente por curiosidade, gostaria de saber se tem alguma maneira, de quando o
usuário iniciar o programa, apareça para ele uma tela automaticamente, avisando
que os dados estão sendo carregados, e no momento em que os mesmos terminarem
de serem carregados, o programa iniciar, como muitos programas fazem.
Se alguem souber algum tutorial, agradeço.

já fiz isso algumas vzs…fiz assim:
-Seu método deve retornar algo para indicar que os dados terminaram de carregar.
-na ação onde chama o método para carregar os dados instancie tbm um Jframe com uma img gif(carregando) no centro.
nesse Jframe eu deixo assim:

setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
setUndecorated(true);
setEnabled(false);

quando o metodo retorna true, que indica que ja foi carregado
dou um dispose no frame.

nao sei se há maneira melhor… eu utilizo assim.

como você faz para saber quando o metodo retorna?

so declarar o retorno do método…
ex:um método que preencha uma tabela a partir BD…
na ação onde ativa esse método instancie o frame.

public boolean carregarDadosTabela(){

if(ocorrer td bem)
return true;
else
return false;
}

depois é so fazer uma condição para fechar o frame quado o metodo retornar algo.