Botão voltar do Android

Criei duas telas A e B , quando estou na tela B e clico para voltar o estado da Tela A não volta ao estado que atual (com os items selecionados), ou seja o estado onde foram alterado os dados e passado para tela B.

Como faço para mandar o estado dessa tela ?

Você precisa adicionar uma persistência de dados nas activitys que deseja

Uma ideia é mandar os itens selecionados na Activity A pra uma classe filha de Application e recuperar esses itens quando a Activity A for reaberta:

public class MinhaApplication extends Application {

    private List<Item> itens = new ArrayList<Item>();

    public void adiciona(Item item) {
        this.itens.add(item);
    }

    public List<Item> getItens() {
        return this.itens;
    }
}
public class ActivityA extends Activity {

    private List<Item> itens;

    public void onCreate(...) {
        super.onCreate(...);
        //selecionei um item...
        getMinhaApplication().adiciona(itemSelecionado);
    }

    public void onResume() {
        super.onResume();
        this.itens = getMinhaApplication().getItens();
    }

    private MinhaApplication getMinhaApplication() {
        return (MinhaApplication) getApplication();
    }
}

No AndroidManifest.xml:

<application
        android:name="meu.pacote.MinhaApplication
        <!-- outras propriedades que já estão aqui --/>
        ...>
        <activity... />
</application>