SQL é uma linguagem e não um banco. Bancos de Dados utilizam essa linguagem para interagir, sendo alguns desses bancos bem conhecidos (Oracle, MySQL, PgSQL, SQL Server…). Para conectar o Java a um desses bancos, terás que procurar o JDBC driver que é disponibilizado no site do fabricante, em outras linguagens é via ODBC. Veja qual é o seu banco, caso tenha um, e baixe o driver e coloque-o no seu projeto.