Estou querendo saber se o java possui algum banco de dados nele ou terei que baixar esse banco, e onde posso encontrar. obrigado.
Olá petersonrb, seja bem vindo ao Portal Java.
Na JSDK do Java não vem nenhum banco de dados. Você terá que baixar.
Existem diversos BDs no mercado, free e pagos.
Alguns dos mais conhecidos:
:arrow: Oracle
:arrow: MS SQL Server
:arrow: PostgreSQL
:arrow: MySQL
:arrow: Firebird
:arrow: HSQLDB
:arrow: DB2
…até a versão 5 
No JSE 6 já vai vir o Derby dentro do JDK (os builds do Mustang já estão vindo com o Derby).
Até mais,
Cool!
Lembrando que, além de você baixar o banco de dados, você deverá baixar o driver para conexão.