Estou com um problema que esta quebrando minha cabeça. Ja pesquisei em vários locais sem êxito.
Na execução do applet, ao lado de uma JDialog aparece um triângulo amarelo com um ponto de exclamação preto. Ao colocar o cursor do mouse em cima deste símbolo é exibida a mensagem “Java Applet Window”. Lembrado que o applet está devidamente assinado e não exibe nenhum Warning ao ser compilado.
Isso não é um problema e sim um comportamento esperado a partir da versão 6.0 update 12.
O comportamento original era muito pior - ele mostrava “Warning: applet window” em uma barra de status que ficava em cada um dos JFrames, JDialogs etc. e que não podia ser removida.
Você tem a opção de usar algumas APIs que movem esse triângulo amarelo para algum outro lugar da tela.