Programa desenvolvido em java

Recentemente percebi que as aplicações em java que eu faço nunca são instaladas, sempre são executadas direto sem a necessidade de instalação, e normalmente quando baixamos algum programa eles são instalados antes do uso .
Gostaria de saber se os programas feitos em java são sempre assim executados direto ou se alguns ha necessidade de instalação?
se sim gostaria de algum exemplo de código.
obrigado

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Bom dia, Você pode gerar um instalador para a sua aplicação usando Inno Setup, o seu .jar vai ser mantido, só vai ser automatizado na hora da instalação. Aprendi bastante nessa vídeo aula:

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Muito Obrigado respondeu perfeitamente minha dúvida, fica uma pergunta reparou que mesmo depois que o professor no vídeo instalou o java e o ícone na hora de executar ele ainda ficou com o ícone do java.Eu sei que o ícone é porque esta sendo executado pelo java, porem um exemplo mesmo depois de instalar o NetBeans o ícone do aplicativo é o ícone do NetBeans .Como fazer o aplicativo desenvolvido em java ter o próprio ícone de execução após a instalação?

O Criador de instalador que eu uso, o My Install Creator, permite você escolher qual arquivo irá para area de trabalho e qual sera seu icone. desse jeito o resultado final fica parecido de como vc quer.
porque, um atalho pode mudar de icone facilmente.

Bem, acredito que com o InnoSetup você consiga alterar.